这里市场的tev为0 为什么不能以市场作为benchmark 使α为rp-rm？为什么使用capm模型的rp作为benchmark

276题的90% 80%怎么计算的？

请问老师A选项为什么对啊？两个asset构造出来的不是三维的distribution吗？

63题第四个选项后半句，对冲基金经理经常不得不提供投资者更多信息，这句话是对的吗，梁老师没有讲。对冲基金的投资策略都是保密的啊

这里optimizing 是指的哪个操作？

如图 关于α调整 这样联立结论对么

老师，百题第10题，我还是不能理解A选项，梁老师说的是预测次数少但是IC高能提高业绩表现，但是题目没说IC高啊，怎么也不能得出这个结论

46题我想确认一下答案是否正确？我算出来是A选项

为什么这里的Var是u-za后面那个LC却是u+za

下两图公式联立可否得出结论 mcva＝新增资产阿尔法-现资产IR*新增资产mcar