Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表达式中有ρ，那么ρ和哪一种风险有关(market risk? credit risk? interest risk属于market risk), 即这道题的D选项为什么不对? 还有一种想法，loan的interest risk属于market risk, 根据题目，这家bank也对market risk进行了measure, 这没有ignore吧

老师您好。haircut越低才说明抵押品质量越好吧？比如在金融危机中，很多haircut都达到了100%了

怎么理解? 谢谢老师!

写错了吧? 应该是P1 ??? 谢谢老师!

对于optimal portfolio而言，资产的权重之比是不是要和excess return-Marginal VaR ratio之比相一致?

如何理解C

D选项：初始保证金不是考虑是否违约嘛？那难道不应该考虑信用情况？

D选项中的0.33是怎么算出来的?

C选项为什么正确？为什么是初始保证金增大市场波动率？

如何理解这道题