请问 通过Rp = α + β * Rb, 回归得出的β, 是unleveraged beta? 相关的题目是讲义P158-202的B选项. 老师只说了杠杆贝塔和资产贝塔的关系, 但是没说通过回归得出的贝塔是哪一个贝塔啊...... 谢谢老师!

SRC中的最后一段 along with the minimum value of 4 for mc to... 为什么一个公式IMA中，前后两个部分对mc有不同的要求，一个大于等于3， 一个大于等于4 这些和回测所确定的mc有什么关系

老师您好。有两个问题。1、表格中MtM表示什么意思？2、在第一个表格中，sencario2情况下，trade2的-5就算入净额结算，但是在sencario3中，trade1和trade2的就不计入净额结算，这个是不是不对啊？如果trade2的负的价值计入exposure，那么sencario3中的两个负的价值也应该计入净额结算啊？或者按照exposure的定义，负的价值都不应该算做exposure，那么在sencario2中，最后的净额结算应该就是trade1的5啊？

老师 题干Y=0.215-0.75X 中X前的系数为负数 但St=a（miu-St-1）+St-1前是0.75 这个矛盾吗？ 如何理解这个负号 谢谢

老师您好。有两个问题。1、在trade compression中，净额结算后不是就相当于直接由A给B 10块钱吗？2、这个netting和中央清算所的netting是不是想通的意思？中央清算所的CCP就是指central counterparty吧？

第63：47;什么是O/C account

老师您好。计算BCVA时，CVA和DVA都要乘以前一年的存活率，那么如果考试要求单独算一个公司承担的CVA，还要不要乘以该公司前一年的存活率？

老师，这个第45题中，为什么不需要考虑duration？谢谢。

选项D中的credit conversion factors (CCF)是指什么？ 以及答案解析中针对dubious assumption如何理解

Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表达式中有ρ，那么ρ和哪一种风险有关(market risk? credit risk? interest risk属于market risk), 即这道题的D选项为什么不对? 还有一种想法，loan的interest risk属于market risk, 根据题目，这家bank也对market risk进行了measure, 这没有ignore吧