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王同学2018-10-16 19:59:12

VAR值不是计算损失吗?那么这个题目中,损失应该是利率下降的部分阿,应该用那个-1%,为什么用上升的5%呢?

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回答（1）

Wendy2018-10-17 10:13:44

同学你好，利率上涨会使债券价格下跌，会有损失，这是计算VaR用到的数据。
而利率下降，债券价格是上涨的，是盈利，所以不是计算VaR的数据

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