天堂之歌

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FRM二级

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更正上一个问题,quanto option中,rho高,则quanto的价值低,这个结论是否仅仅针对的是投资日经到期盈利的情形?

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quanto中,rho高,则quanto的价值高,这个结论是否仅仅针对的是投资日经盈利的情形?

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correlation swap中为什么真实的correlation大于固定的correlation就能盈利,对这个问题没有什么感性认识,是怎样实现的盈利,对应的cash是什么计量的呢?

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请问老师为何市场平静波动率小的时候时,var偏低,波动率小的时候,μ-σ的绝对值在μ大于σ的时候变大,为何var偏低

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老师好,另外请教下课程中利率二叉树中vasicek model演示中梁老师讲的波动率*dw是normal standard inverse 随机函数的详解在云课堂,我看了云课堂,没有找到这一课,请问是否能发个链接?

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讲到crashphobia的时候提到option价格高,推导出波动率高,这是为什么?在bs模型中,波动率不是在分母的影响比分子大么?

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