不太理解liqudiation cost

No329 请问这道题的bcd选项分别是怎么得出来的？

这一题求组合的VaR值，就是sqrt(100*100+125*125+2*0.8*100*125),算出来的结果是213.6，答案是不是有问题？而且老师上课只是讲了过程，也没有去真正算过

如图，考试中会给出联合概率的表格要求查询吗？（2.2）中的数据是表示，都在第二年违约的概率呢，还是表示都在两年内违约的概率呢？如果是前者，那都在两年内违约的概率为四个小正方形中的数值之和？如果是后者，则（1.2）中的数据是表示一个在第一年违约而另一个在两年内违约的概率吗？

求问习题集43题怎么理解

求问习题集44题如何理解

在 Credit Default Swaps 中，老师讲的裸做空怎么操作的？CDS seller 是做空方吗？雷曼兄弟等破产企业是哪方？没太听懂。

老师 这道题我觉得D选项也对 为什么不选D呢？

这个VaRt-1要遵循99%吗

上课老师说一类错误与二类错误是此消彼长的，那怎么能设置一个low type one error rate and then have a test that creates a low type two error rate.