WWR不是风险变大了吗，应该CDS保费变高吧，为什么会变为0？不理解

为什么有时候Var=(u-z*sigma)*p. 有时候Var= z*signma*p?

老师，习题集289题的B选项，为什么监管资本是EL和UL的总和，capital不是只用来覆盖UL的吗？

老师你好，61题第二项为什么不对了？

71题C选项不理解，答案也不明白，请老师解释一下

这里讲的CVA中 PD应该是对手的违约概率，而 EE 应该是自己的风险敞口吧？

老师好，这道题上课老师讲的时候说很简单，然后就写了那个公式上去说算出来就可以了。我觉得好像不对。题里说组合是一个long一个short，并不是持有两个资产啊。我认为思路是先按照持有两个资产算出组合的Var，然后再算B的IVar，不知道对不对，计算出来的数据没有在答案里。请老师给出正确的解析。谢谢。

老师，基础段测试的32题，这题的选项和解析都不太看得懂

老师您好！第46题中，为什么是TIPS乘以1.0274？强化班讲义74-111上的例题1bp是在real一侧的，而回归系数是乘在nominal一侧的。

老师您好！第39题中计算mean reversion时，讲义中多次提到了如果写成回归的形式，那么Yt-1前面的系数应该是autocorrelation，而不是mean reversion，所以这里的mean reversion应该等于1.75，而不是0.75吧？