天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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百题-信用风险部分,第51题,A选项为什么不对呢?fixed rate bond的PFE随着时间的推移,会有coupon,因此exposure会慢慢减小,最后一期coupon和本金都偿付,因此exposure会迅速降为0,这个理解对吗?

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百题-巴塞尔协议部分,第35题,C选项,Allow banks to lend approx 33 times their capital——这句话中是lend 而不是borrow,是对的吗?我理解的应该是borrow啊

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百题-市场风险部分,第34题,cash flow mapping produce a lower diversified VaR than principle and duration mapping. 但是第38题C选项“cash flow 的VaR less than duration mapping”又是错误的。所以想问下,这三种mapping的方式 对应的VaR到底是怎样排序?如何理解?

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百题-市场风险部分,第34题,cash flow mapping produce a lower diversified VaR than principle and duration mapping. 但是第38题C选项“cash flow 的VaR less than duration mapping”又是错误的。所以想问下,这三种mapping的方式 对应的VaR到底是怎样排序?如何理解?

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老师,你好!请问下习题集108题,没看懂答案的公式,请解释下,谢谢!

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这道题怎么理解呢?

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老师,你好!想问一下习题集88题答案中的公式是怎么推导出来的?麻烦解释一下,谢谢!

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我的笔记里记得公式是式子1,为什么答案是公式2呀,我记错了吗

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这里的capital charge是针对谁说的,自己还是交易对手?

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麻烦讲解一下第25题

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