接着之前duration的问题。像这种题中没有说明哪种duration, 那么是不是哪种duration可以由题目条件求出就用哪种，无论哪种duration他们都是反应价格变化对利率变化的敏感性，这么理解是否正确

这道题用计算器按出的值Sx是总体标准差吗，西格玛x是样本标准差吗。如果西格玛是样本标准差，为何不直接用5.425864而是用Sx除以根号N，样本标准差应该等于标准误。

老师你好，为什么repurchase stock with external financing会降低asset？我的理解是E减少，D增加，所以A应该不变

请问老师 2级基础讲义 market risk measurement and management P47 有关 Kupiec VaR Backtest 的表格 对应 98.00% 行 10列 即 3.76 为什么 3.76 < 3.84 也被划掉了？

请问老师，coherent risk measures 中 1st monotonicity 性 用中文表示：资产A收益小于等于资产B收益 但是 资产A风险大于等于资产B风险 对吗？

押题班，怎么只有一份试卷？没有视频课程吗？

这里的unwound是什么意思

请问一下， 1、官方书Var mapping 76页的table4-3中risk（%）一栏是怎么算出来的？具体步骤是怎样的？谢谢！ 2、官方书Var mapping 76页的table4-4中component Var 是如何通过individual Var 和correlation matrix R得出的，具体步骤是怎样的？谢谢！

LTCM的损失原理中有一个策略是卖国债和买公司债，请问为什么利率上升时，公司债和国债一起下跌，公司债比国债下跌的幅度大，整个策略可以获得收益呢？