第二个公式 Alpha，高亮部分不应该是加号吗？

我虽然算对了 但是跟视频的解法是不一样的。 首先题目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想确认的是：用各个资产的DollorVar计算组合的Dollar Var应该不是需要权重的吧？我记得如果是Percentage Var的话，那么就需要用到权重。

答案确实不对 仔细算了 算不出答案

最后一列100/1+4.7%不是101.24，是95.51

老师好，这道题里面说只考虑信用利差，按照cs等于pd*lgd算出来pd=0.2啊，如图2

老师好，信用风险度量与管理这章的课后测试题出现这种三选项的选择题，怎么感觉像CFA啊？ 讲解视频也显示是quantitative method， 印象中FRM二级没有 quantitative method呀。 二级考题范围这么广的吗？

这道题，说pd是下降的啊，rho上升，pd下降对于senior和equity的影响不考虑？

请问0.4%是如何计算出来的？

t值显示Alpha显著不等于0，那么基金经理认为“the probability of observing such a large alpha by chance is only 1%. ”的看法是不是应该reject?

老師舉例的時候的這個97%和8%是什麼，為什麼是這兩個數