天堂之歌

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FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1646提问数量:32247

all five asset class指的是哪五类?

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C为什么不选?

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老师, 这个投资策略的例子,+0.3SPYV-0.3SPYG, 负号是做空的话, 策略应该是做空SPYG然后投资SPYV吧? 视频里为什么说的是做空SPYV然后投资SPYG?

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payoff和return什么区别?

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为什么D是不对的?

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再一次遇到一个上课完全没有涉及的知识点,希望答疑老师能够详细的说一下这个指标 1. Basel几提出的?后来有没有被修正过或者移除? 2. 定义和公式 3. interval是多少,horizon是多少,Confidence Interval是多少? 如果有别的遗漏的也希望老师补充。

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0.1/80 意思是 spread 除以 股票价格,这个解释太牵强了。之前也没遇到过还要除以股票价格的!

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老师,第93分钟整,老师写的那个cir model ,里面的σ根号r乘以dt是不是写错了?不应该是乘以更好dt吗

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莫顿模型对债务价值的公式,是类似BSM模型,有N(d1,2)的。但是在计算CS时,公式仅仅考虑K,即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],这两个计算对债务价值的计算,有什么区别呢?使用场合有哪些不同? 课上老师说实际生活中,是使用企业资产收益率,是否就是把莫顿模型的r要用资产收益率YTM来替换?还是说只在risk neutrual world中使用莫顿模型,在实际生活中是用上面列出的不考虑N(d1,2)的D公式?由于没有risk neutrual world,莫顿模型的意义又在哪里呢,为了计算违约概率N(-d2)吗?谢谢

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(1)可否归纳一下model 1 model 2 vasicek model 和 Ho Lee Model的异同? 比如no drift,constant drift,constant volatility和decreasing volatility等。 (2)从vasicek的公式中如何看出decreasing volatility?

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