第二段，竖线之后的怎么理解

老师您好！第81题能解释一下吗？为什么买了CDS还有标的资产违约的风险？

1. 有道题考了model1和model2是equilibrium model，哪些是arbitrage mode？ 2. 请问老师一般考前刷题正确率到多少比较稳

43题的B选项，老师说gamma management是非线性对冲，在可转债套利里面是没有的，但是讲义上有说这个是net long gamma和vega，这个不是体现出非线性了吗？谢谢！

梁老师的等式中cva为什么=el

老师好，请问下在计算leverage ratio时，如果衍生品的价值为负，是否还计入公式里的exposure内？

如何理解two problems中的第一段 end-users?

老师您好，这道题题目中说real yield变动1bp, nominal yield变动1.0274，不是应该相当于real yield的beta是1，然后nominal yield beta是1.0274为？什么1.0274不是乘在nomial边的？而是real边？谢谢

请问听梁老师视频的时候 梁老师说所有巴塞尔所有模型都没有考虑相关性 只有市场风险里的IMA考虑了 那请问这个说法是不是正确的 其他的模型考虑的相关性是巴塞尔给定的 那这个方面应该怎么考虑呢？

为什么是counterparty ‘survival 而不是the parties own ?