这个题跟前一道题类似，但是说法又矛盾。 基金经理 claims 自己获得了一个超额收益，经过我们的假设检验，t 统计量=9.3773，拒绝"超额收益=0"的原假设，也就是说假设检验是支持 基金经理获得超额收益的 claim 因此应该选择 A 前一道题，也是类似，但假设检验不支持基金经理获得超额收益的说法，因此拒绝其说法

这道题没看懂，请讲解一下

麻烦解答一下61题

这道题的视频解答是错误的，请尽快更正！

第2个选项，实质期权应该比虚值期权更值钱啊？为什么选项是错的？

最后一个公式，IRp的分子部分，为什么alpha1和alpha2可以直接相加？alpha是超额收益率啊。

cash和bond的beta很小，这个beta是什么意思？

第42:00，老师不允许recovery，如果银行有100万损失，后来找回来了，不算损失？是不是说反了，应该算损失吧

请问这题用计算器怎么输？

第51分40秒，按老师的方法算出来与答案不符