天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1565提问数量:29689

老师您好,请问二叉树最右上角的那个框里bond price=98.56怎么得到的?讲义153页bond price还是写着97.65啊?为什么会改变了呢?

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请问下老师,关于VaR的回测检验,原假设应该是单尾还是双尾的?为什么这页例题中z值是与1.96比较而不是1.645。如果用1.96的话,是表示双尾95%的概率。关于这个假设检验还不是很理解,麻烦解释下,谢谢!

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计算var值不应该是单尾的吗 此处如何判断的用双尾

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这个知识点没有了解过

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10.8怎么计算出来的

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此处为什么等式左右两边都除以100呢?139页 regression hege

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原版书上写估计时间长的用几何收益率,估计时间短的用算术收益率,老师是不是讲错了?

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老师你好,为什么权重为1/n的条件为是loss小于VaR?ES是超过VaR值的加权平均数,当loss大于VaR时才会计算权重呀?

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第二题,之前所学是加绝对值,但这题在notes上算出来是负数,按常规走答案应该是a,但是假如不是加绝对值而是按书本取负数的话答案就是d,那之前所学是错误的么

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Var mapping讲义中的62-63页的例题来源于原版书中P63例题,但是在原版书中没有说明组合的duration 2.733怎么计算得来的,我自己计算却算出是3.06,请帮满看一下是哪里算错了。

已解决

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