同样95%的confidence level，讲义上用的z是1.645，模考题上用的是1.96，是以模考题为主么

这题的考点在哪，不是很明白为什么选D

为什么tail index增加会增加ES和VaR

这题老师上课时写的这个公式 如果把rho=0.8代入 是不对的 应该是要把-0.8代入吗？因为一买一卖 谢谢

为什么剩余的可以都给equity？equity不是只有5%吗？

想问下regression hege的时候，老师说左边等于右边，那beta10和beta30分别变化一个bp的时候，为什么beta20变化的是(beta10+beta30)bps,而不是(alpha+beta10+beta30)bps,谢谢！

老师这里第四列中的每一个数字已经是加权过的了，计算Risk measure = mean (Φ(α) times αVaR)时直接加总不就是加权平均数了么？为什么还要加总之后再除以9？如果分成50万分那还要除以50万吗？还有这个权重是以什么为权来计算的呢？是时间吗？这里面看上去是分位数越大权重越高啊，这是为什么呢？

老师您好，35题怎么做，我是用了约等式做的。可以用精确式做吧？

老师您好，35题怎么做，我是用了约等式做的。可以用精确式做吧？

老师您好，35题怎么做，我是用了约等式做的。可以用精确式做吧？