为什么lamda是0.75

老师 SMA在今年考纲中是否删除了呢。上课的时候老师好像没讲。

不理解为甚波动率或相关系数上升了，如图的整个swap交易中如果received的波动率大，就会获利。received的波动率大这个可以理解（由于Index和individual的波动率变化差异），但是received的波动率大又如何获利呢？可以举个具体的例子说明这是个可以获利的举措吗？

老师您好，20和99%都是没起到作用的值吗？如果问在95%置信水平，也是980000吗？

我不知道这个更号10怎么来的，题干里面也没说十天，怎么蹦出来的？？

用二项分布和Kupiec做backtest的优缺点分别是什么

为什么VaR的backtest要做双尾的假设检验 而不是做单尾的 比如Ho为#exception 小于等于某个数

课上说主要考优缺点 但课上讲得有点零散 可以综合归纳一下这几个的异同和优缺电点吗

二级需要记GARCH之类的模型吗？已经忘了...

这题老师可以给一下计算过程吗