12分左右，52题，老师讲的时候似乎口误了，Interest rate 越大，call option 的价值越高才对。希望后台答疑的老师能确认一下。

衍生品计算EL的公式，EL=Σ PDi * αEPEi * LGDi，这里的i是否指代第i个资产，而不是时间段？亦即，EL的计算是否和CVA是不同的，因为CVA有一个分时间段计算当期value的过程，再乘以MDP。EL是否不考虑每个时间段的MDP，而是计算整个持有期的EPE，然后计算整个持有期的EL，最后所有的资产EL汇总。并不会分时间段计算各期EL然后汇总，是否这样理解？谢谢

这里第7题C选项，不太明白。

信用58题。老师，这个credit spread应该是对手方承担的吧？那么这个credit spread for Global Bank为什么不是全球银行承担的信用差（即对手方for全球银行），而是全球银行给对手方的信用差？难道是答案错了？ 真是让人懵逼啊

这个题目the firm's cost of capital is 15%是什么意思？干吗用的？

这个知识点没有学过？

老师，你这题讲错了吧，Cvar应该是用组合的VAR吧？

选项A，投资业绩=IC*TC*根号预测次数，当预测次数少的时候，投资业绩怎么是提高的呢？你解释里说的是预测次数少的话，为了保持一个号的投资业绩，需要预测能力提高吧？预测能力IC不是投资业绩啊

这个题怎么计算的呢

请问为嘛loan的图形10年到期不是归零的呢？贷款到期本金就还完了吗？为什么还停留在纵轴80%的地方呢