第2题B还是不懂。

信用20题。老师，这个为什么不用近似式而是用精确式？有付息不是应该用近似式？

请问如何在两个position同时亏钱的

老师您好，关于模考二 47题的讲解，听的不是很明白。IRC不是应该包括特殊风险么？另外我觉得C里面，trading book应该也不包括 credit migration 吧？ 这里我不是很理解。

如图，第34题的思路，算第36题，c选项应该是错的呀？老师帮忙看看有啥问题

58题，第一个描述为什么正确？

信用风险百题83 when an institution has sold exposure to another institution in a CDS, it has exchanged the risk of default on the underlying asset for whih of the following? A B C joint risk of default by the counterparty and of the credit exposure identified by the counterparty 答案：D joint risk of default by the counterparty and the underlying asset 我理解为一个机构把自己买的产品卖给另个机构，转移了标的资产的信用风险，和标的资产违约、CDS卖方不赔付的credit risk. 答案里说if only one defaults, there is no credit risk,是什么意思？另外答案C和D的区别在哪里

请问老师model1到4加上 log model这些里面，哪些可以称作利率的期限结构？而哪些只能叫做 forword rate呢？

请问，50题题干最后一行，The firm's cost of capital is15%，是什么意思？在计算里并没有用上。

信用7题。老师，这个worst case是BBB我能想明白，但是计算是怎么回事，为什么用110－101？