模考2第8题，题目只说cs从多少变到多少，cva的决定因素还有其他，比如EE，LGD。这两个因素怎么考虑

老师你好，对于流动性比率我是这样理解的，alpha是 confidence level, 1-alpha是 level of significance 如果是这样的话，应该是alpha越小，Z值越大，LVaR to VaR ratio才越小吧😯我到底哪里理解错了……

报喜不报忧，也就是选择性地报告收益好的年份，这个不是样本选择的偏差吗

geometri return 服从lognormal分布的话，return不是服从normal分布吗？这样不是一样用normal var吗？

请问 threshold和independent amount有什么区别

图中的表述是条件概率，即"given xxx"表示条件概率。但是想了解一般怎样的表述是应该用MDP，即联合概率，而非条件概率？请老师给一些英文表述的示例，避免考试时混淆，谢谢

trust account 里的钱从哪里来的？ 前面不是说了，80，15，5都分配给了senior.junior.equity. 没有钱了啊。

题目里说要把敞口降到几乎为0，如果用抵押品，那threshold以下的部分是没有被覆盖的呀？为什么不能买CDS

CS/LGD=PD 为什么这里还要用hazard rate 的方法来计算违约概率呢？

想问一下 netting会增加系统性风险么