天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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求解释62题思路

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强化课程讲到买on the run 卖out off the run bond 赚了risk premium 我认为后者产生risk premium 是不是应该对手方赚risk premium?

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梁老师上课留了38题,请问三种mapping方式得到的VaR值大小关系应该是怎么样的呢?为什么会产生这种差距呢?

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市场风险百题26题,AB选项还不是很明白,为什么用同一个Confidence level,回测得到的结果都一样呢?

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押题卷74题的答案答案为D和之前同学问过的题目解答有冲突,请问跟着哪个版本走呢?是不是期限不一致的trade不能做trade compression呢?

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Var的回测中confidence level不宜过高,否则容易出现异常值为0和回测等待期很长的情况,请问这个confidence level指的是Var本身的还是回测的?

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43题和78题的思路不一样吗?差在哪里?

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A只描述了问题,没有提出solution吧?题目不是让解决问题的方法吗?我哪里理解错了 谢谢老师

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B是不是写错了? C对吗? market risk有没有对称?

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投资组合百题31和34题中VaR的计算都不考虑均值的吗?

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