第50题，关于用哪个 rate做为无风险利率，这个内容不是删掉了吗？ 如果考到，究竟是用作者的观点（用OIS）还是根据现实情况（无抵押用Libor，有抵押用OIS）？

押题第10题，为什么不比较component VaR而是MVaR呢

押题13题D选项，autocorrelation和mean reversion之和等于1，现在auto大于0.5，意味着均值回归小于0.5。所以D应该是at most50%，我这样理解对吗？

什么是contingent claim approach? 在哪个部分知识里讲的？

老师，麻烦问一下GARP协会第一题说tail index增大，POT的VAR增大，但是看公式算了下 ，tail index增大，POT VAR是 变小的。如 RAIL INDEX从022增大到0.5，VAR变小，ES是变大的

老师 这题没看懂

老师，这题不太懂，麻烦老师解释一下

老师，我想问一下答案的那个等式是怎么来的?

麻烦解释这题

求解释62题思路（上个问题忘了配图，请忽略）