delta normal var假设的资产分布是什么？

请问判断相关性上升。可以做哪几种交易？可以总结一下吗？

押题第65题，2billion in deposits from unrelated but AA rated banks and invest the proceeds in level 1assets, 如何理解2billion是要加在HQLA里面？谢谢

第二条处理负利率问题，假设什么非正太，怎么处理的？

hazard rate指泊松分布中的λ还是指数分布种的λ？

这两种计算我理解了，但是为什么现金流折现出来的值是债券的违约概率？

请问指数分布的无记忆性是在什么时候才会被用到 比如这道题 题目中问的within the next three years 是不是就是靠考虑第一年不违约和第二年不违约直到第三年违约的情况？

这道题中如果贷款是100万，抵押是50万，那么EA是50还是100万？

押题第35题，为什么说风险更低的折出来的价更高？风险更低是指rate更低吗？谢谢

这个题目的volatility 为什么不用除以12？年化的不是要处理的吗？