第6题 hedge fund's credit exposure如何判断

2.diversified VaR与VaR的subadditive有什么关系？

volatility 左偏右偏如何判断？

a选项不懂 谢谢老师

第四个选项 如果a把fix打过去b没有把float打回来，那不是full coupon at risk吗

模考二49题：答案里计算DD，为啥用EXPECTED FIRM VALUE?

老师，请问这题为什么只看百分比的marginalVAR，而不是看dollar的marginalVAR?

押题第10题，题干意思是说选择卖出同样价值的股票，使得调整后的portfolio var最小。卖出一定资产X减小的VAR，不是应该是Component VAR的定义吗？如果是Component VAR的话应该是选C，为何会用Marginal VAR,MVAR的定义是增加一元的资产A对VAR值得变动，而Component VAR才是减少资产对VAR值得变动

模考二第49题，用KMV算distance to default时，用的是current firm value还是expected firm value?

请问termination中的break clause怎么理解啊