coveredbond and mbs哪个有更高的利率风险啊？为啥呢……

这里的MVaR为什么不能用z*sigma(B)*rho(B,P)来算呢？

想到一个问题：如果题目说Basel ii，那么包括Basel ii.5的内容么？比方说，一个银行遵守Basel ii的要求，那么意味着它按照Basel ii.5的要求操作了么？

利率对call是同向影响吧？

老师，67题的II能解释一下吗？我还是不懂为什么波动率上升时，大盘指数涨的更快

用GARCH(1，1)低估是为什么，这个ρ＜0是假设还是原本的定义就是这样

请问d1.d2在求解时，为什么d1是加sigma根号T/2？我的理解是d2数值应该在分布右边，应该更大，所以d2是加上这一部分。求解释一下！

老师好，请问这道题我怎么感觉D也是正确的呢 D代表的不也是最大的敞口么

这道题，既然是让var最小，那不应该是需要减去的var最大吗？不应该选mvar×value最大的吗

老师好，这个题目中，B选项的错误的原因是因为选项中提到的0.4到0.6太高了吗？还是前面那半句话区分好客户和坏客户，这个标准太模糊？谢谢哦。