天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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88题为什么用的是现在的LIBOR 1.25%, 而不是用的year 1 的LIOBR 0.5%

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习题294的c,使用了advanced IRB方法后,还能换回SA方法? 我记得上课时老师讲过一个方法是用了高级的后就不能再返回用低级的了,请问是什么方法?

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这个第三条能不能解释一下为什么是对的?

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百题操作风险14题d说rely on internal data不对,巴塞尔第16题d说must use internal data,前后矛盾。我记得之前还做过一题说定佳要参考external data。请问到底是怎么样的?

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老师您好,Vasicek model中,Basis point volatility指的是什么? 然后,昨晚的直播梁老师说,CIR模型中,sigma✖️根号r指basis point volatility,这是什么意思?

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如图,考过的这个CS的公式里,D是指债务价值,F指债务的债券的面值是吧?我再确认一下。

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老师,这个rho下降,不应该s的value上升,junior的value下降吗?那应该S spread increase relative to J啊?

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这个题目的A,我觉得错的额。EE应该等于2%吧?然后麻烦再解释一下D为什么对?

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押题第73题,老师说,contemporaneous beta 与return是不显著的,lagged beta is positive related to future return.但是《投资组合》讲义第39面写到:lagged beta and future return(betas are noisy)即不显著,contemporaneous beta 与return(positive)。那到底是老师讲的是对的还是讲义写的是对的?

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老师你好,百题市场风险64题: A选项错在哪里? 后面68、69题的解析也都有提到away from the money option的概念

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