天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1644提问数量:32159

有些题老师讲的也有问题,翻译的也有问题。请你们对这些题目的视频解析认真对待一下,如果你们的题目解析都出了问题,会影响几千几万人的学习的。

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图片中罗马数字3,方差有限才能用correlation,为什么?四中提到的分布是什么分布

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老师您好,图中公式我看好久也没真正理解他是怎么来的,请讲一下公式由来?和公式实际应用场景 谢谢

已解决

非参数法可以计算VaR或ES,这道题D选项是不是用历史数据非参数得出的VaR和ES也是无法衡量未来会出现更大的损失?

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老师您好,本节课用到的两组数据和Excel的内容能上传到资料里吗?想自己再看看学习一下公式!谢谢老师!

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老师,我不太懂为什么rho上升,波动率更大呢?rho上升不是只能说风险大吗?另外,个股期权rho为什么不是0的?

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请问老师,这个图画的是不是有问题。最明显的就是绿色分布的面积大于黄色正太分布的面积(这个应该是概率密度函数,面积为1),第二个就是(-1,1.5)这一段重合,好像不能说明分布曲线就重合,只是说在-1这一点两个分布的左侧面积相等,在1.5这点两个分布的面积相等。不知我的理解是否正确,请老师指正。

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相关系数上升,风险更高,equity tranche的保费反而低了,这是为什么呢,和逻辑相反了啊?

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老师 VaR值指的是mapping出来的新的债券违约的金额吗 那对于债券来说 产品的VaR是三个risk factor(本金 久期 cash flow)的VaR的加权平均吗 就是最终有两个债券组合的一个portfolio的VaR应该怎么算

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老师 请问本金 久期 cash flow的VaR 分别指的是什么呢 mapping的过程我了解了 VaR代表的是风险是损失 那上面的三个VaR指的分别是什么的损失

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