预测之间是独立的这个假设怎么理解，有一些不太理解

不应该是equity option 随strike peice 的变动才会出现volatility skew这个现象，为什么foreign currency option 随strike price变动也会从volatility smile 变成volatility skew?能否对题干和选项进行翻译?感觉理解有偏差。十分感谢。

能否对D选项进行翻译，有点没看懂。此外，能再解释一下选项D。十分感谢

第四题，是不是应该是-0.6，没有正确答案，上课时老师说说投头比，尾尾比

相关性和equity tranche违约的关系怎么理解

麻烦解释一下第二条吧

copula三维正态分布里的rou，是怎么计算的呢？

23不懂

老师，请问，TRS中的buyer和seller怎么确定？此题中的讲解和讲义中的好像不致：讲义中seller是给出利息和升值的，收取费率和贬值的，此题讲解正好相反。

这个波动率和收益率呈反向关系只是股票体现还是所有产品都体现？