天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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对于non-parametric的优点题目中提到Intuitive and often computationally simple. 其中computationally是对的吗?(note上写的原文是conceptually)因为non-parametric不是数数吗?

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老师,这题对应得是哪个知识点?commitment具体含义怎么理解

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对于引入ccp,FVA是增大还是减小了?

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老师,你好~上课的时候,老师说证券化是结构化融资中的一个小类,那什么叫结构化产品?

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这道题怎么理解

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老师,这题怎么理解

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notes上说CCP 会reduce FVA,讲义和课上老师讲的是对于金融机构CCP会increaseFVA,哪里有问题?谢谢。

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Debt方相当于risk-free bond-put on firm,那么老师讲的这个公式D=ke^–(rf+cs)(T-t)是怎么得来的?

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为什么选c 没懂,谢谢。

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可以理解本题C是比较明显的错误,但是第二题B选项VAR(10%)会理解成10%confidence level 下的VAR,原版书上的习惯也是比如95%VAR就表示95%confidence level 的VAR(分位数取1.645)而不是5%的VAR呀,这样的话也会选出B这个答案来。这个怎么解释呢

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