老师有个一级的问题…当Y=X^2的时候验算其rho=0 以前周琦老师给我们举过例子 今天翻出来发现看不懂了 为什么红圈里的概率都是1/4呢？

这道题D选项，考虑相关性选取有最高相关性分析错在了哪里？

老师你好 St−St−1=a 𝜇s − a St−1 Y = α + βX 从St-St-1=aμ-aSt-1推出Y = α + βX，套用到这道题的情景下这里的Y是前后两天的rho之差、这里的X是前一天的rho吗？而β是在为负的情况下（即β=-a）才能表示mean reversion rate吗？

老师，您好，libor=5%在题干中如何得出的

老师，晚上好，我在书本里找到这个，请问这个的意思是？会考到吗？

排序相关性，书上是不是错了？

为什么大于0.4%？

Market Risk 第15页， 如图的1、2、5不明白，同时，1、2可以用公式解释下吗？

老师，VaR指的是loss，应该是在左边尾巴上（图一）？为什么backtest的时候，计算的结果是跟双尾的置信区间1.96来比较（图二）？图三的nonrejection region也是按双尾的置信区间对应的值来计算的。为什么不是单尾呢？

老师，你好，我想问下什么情况下用normal VaR计算Liquidity-adjusted Var,什么时候用lognormal VaR计算，这道题没有表示服从正态分布，为什么会使用Normal VaR?