孟同学2019-09-16 06:17:04
孟同学信用风险 基础班的ppt的第72页说 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融资风险）。 请问是为什么呢？ 视频里没有语音解释 谢谢
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Cindy2019-09-16 17:05:20
Cindy同学你好，Expected Exposure,这个维度最终是会下降的，所以，如果出现了roll over，这个维度最后降下去了就是降下去了，它不会在图像里反映出来的，所以就需要引入一个图像不会下降的维度，来更好的捕捉这种roll over risk
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