天堂之歌

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孟同学2019-09-16 06:17:04

信用风险 基础班的ppt的第72页说 EP 和EPE都不能capture roll over risk(再融资风险)。 请问是为什么呢? 视频里没有语音解释 谢谢

回答(1)

最佳

Cindy2019-09-16 17:05:20

同学你好,Expected Exposure,这个维度最终是会下降的,所以,如果出现了roll over,这个维度最后降下去了就是降下去了,它不会在图像里反映出来的,所以就需要引入一个图像不会下降的维度,来更好的捕捉这种roll over risk

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