这个题貌似和个数10没有关系，没问题吧？

想问下A选项错在哪里了，A、D蛮纠结的

可以说满足coherent risk measure，那么也满足spectral risk measure？

这道题A选项如何理解

这题的疑问同上题。我们学的copula是将两个分布合成一个三维分布求违约概率，为什么题目里一直提到copula的作用是“计算出两变量的相关性”？请老师分别解释一下“Copula enables the structures of correlation between variables to be calculated separately from their marginal distributions. ”以及“A copula is a risk measure that extracts the dependence structure from the joint distribution function created from several continuous marginal distribution functions.”这两句话应该说的是差不多的意思

选项A“Copula enables the structures of correlation between variables to be calculated separately from their marginal distributions.”说的不是Copula能在两个变量的边际分布中把他们的相关性分离计算出来的意思嘛，说的是在将两个映射后的正态分布整合成Copula时所选用的相关性的计算方式吗？跟您这里回答的算违约概率没关系啊

market risk 百题 答案很绕 请逐一说明下每个选项哪些地方是对的 哪些地方不对

market risk 百题 答案很绕 请逐一说明下每个选项哪些地方是对的 哪些地方不对

bootstrap法既可以估计VaR又可以估计ES，其中是如何估计ES的哪？

老师，您好，途中绿色部分是什么意思？绿色那整段，1、2、3都是什么意思？