这道题中exception的个数，是在多少个样本中出现的个数？图二中没写基数是多少

老师，巴3增加了CVA，我怎么没有啥印象啊，是在基础班讲义的哪一页吗？

押题73题，关于risk anomaly。有点混乱，根据老师讲的和讲义总结了这几点： 讲义——同期的beta和return是positive；lagged beta和future return不显著 周老师押题课上提到——realized beta和future return是inversely（原版书上很细节的部分，讲义上没有） 请问是这样吗？

这题怎么理解？

这是投资风险百题的第58题，麻烦老师看一下D选项哪里错了，D选项和正确答案B的意思应该是一致的吧？谢谢

44题为什么不能用精确式。明明数据都是全的，也没说这是付息债券阿

default correlation与CDS的价值怎么理解比较恰当？下面两道题区分的不是很清楚。麻烦老师看一下！

老师好，请问这样对吗：只有算投资组合VaR的时候 考虑是dollar Var 还是百分比Var 来决定是否乘以权重。算波动率都要乘以权重，因为波动率是百分比形式？

Bank JJQ, a member of CCP, sell credit protection on a GBP 100 million CDS. The reference entity is a gold mining company. Which of the following trades on the same reference entity will be a hedge to transfer credit risk with minimal increase in counterparty risk? key: sell a credit link notes. 老师为什么不是buy a credit link notes呢？

老师你好，请问信用风险百题61: 为什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出来是B