C选项，Credit Var为何等于WCL-EL？VaR不是一定置信水平下的最大损失，应该直接等于WCL呀？

请问老师如果short option的话为什么LAR会小呢？如果价格下降short不是随时可能亏钱吗，那么LAR值表示往外出的钱，那不就随时可能变大吗？所以为什么不是var也大lar也大呢

老师请问课件里讲E表示卖出的资产对于市场价格的影响，也就是说E绝对值越大影响越大学不好。但是E不是弹性的意思，那弹性不是应该指市场受到冲击的回复速度，弹性不应该越大越好吗？那这样不就前后矛盾了吗

百题中的第16题为什么不是动态调整策略？记得上课和书上的题目都是说动态调整策略是对于Illiquidty risk最优的。

想请问一下 第70题判断netting benefit能否不用公式，直接根据correlation做决策，此题相关性最小的是PQR，所以选择c项

老师，请问policy mixed Var是什么意思啊？求解释。

按照答案的解释，D选项也是对的呀

buffer2.5%不是一个固定的数值吗？

老师你好，请问FRM2级练习题第322中，如何看standard error？这块知识点有点薄弱，烦请老师仔细讲解一下这套题目的解题思路，谢谢！

老师，你好~ 百题信用风险第29题，题干的第二条，视频中说无风险利率对于计算违约概率没有影响，但这里的违约概率就是N(-d2)，如第一张图所示，在计算d2的时候不是会用到无风险利率吗？不是很明白，麻烦解答一下，谢谢。