葛同学2019-11-09 07:49:27
葛同学押题，35题，这题的第二个，说的是时间成正比，实际上和时间的开跟成正比，那么计算var值比正确的要大，var值大，那更容易接受还得拒绝？
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Robin Ma2019-11-11 15:23:05
Robin Ma同学你好，第二个II，解释如下：
number of failures与window的时间成正比是肯定不对的，举个例子，如果一年能犯错一次，4年能犯错四次，那么人家只要研究一年的就可以了，就没必要去研究window之类的。其次，你可以从非拒绝域角度出发，随着时间增加，非拒绝域从数值上是变大的，但是从比率上是变小的，所以其实不是一个线性等比例的变化。 综上，如果你假设number of failures和时间成比例的话，那么你有可能会误以为这个模型是不用被拒绝的，其实，他可能已经落在了非拒绝域外了
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梁老师上课说，不是和T成正比，计算var时和根号T成正比，错误的假设和T成正比，那么就会计算出比时间var大的值，也就是说这个假设使var偏大，var越大越保守，那么二类错误就会上升，power=1-二类错误比例，power概率变小，题中说widen，所以第二个不对。老师，请问我哪里出问题了。
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每个人的理解思路不一样，你这么理解没有问题的，误以为VAR更保守，导致第二类错误上升，power of test 就weaken了 不是widen。 但是这题考察的是VAR模型的回测，最好不要从这个角度去理解。
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