请教一下，71题里面是7%的annual conpon bond，为什么每一年没有加上100*7%的coupon的价值？第二个问题是，需要计算今天的价值，但是当前的利率已经是3%，为什么还要再除以（1 3%）？感觉除以（1 3%）就是得到去年的价值了。还是因为这里的current interest rate 3%是指从现在开始一年后的利率吗？可是如果3%是第一年末的利率，那么5.99%和4.44%就是第二年末的，那么8.56%和6.34%就是第三年末的了，而option是两年到期，为什么option的价值是在第三年末的8.56%和6.34%那里计算？

老师，你好，这道题算出来的结果和答案不一样，算出来var是213

portfolio construction techniques 中第一种方法Screen为何对异常值不敏感属于好处而不是坏处？

老师，这题的C,D项麻烦解释一下

老师，C选项感觉有问题：课件里不是说ms的最小值是4吗？

老师，B选项有点疑问，为什么回测VaR时，要求daily deviation

老师，模考卷1的80题，97.85对应的利率2.15%，是怎么算出来的？老师上课没提到，直接就得出这个结论了

麻烦老师解释下为什么

麻烦老师解释下，为什么这样

信用风险百题23题，为什么利率下降，call options 价值下降呢？