天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1598提问数量:30696

划线的两个模型需要掌握吗?如果需要掌握,模型是什么?

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请教一下关于wrong way risk, 我总结了 卖option是没有 WWR 的 买put是WWR,买call是RWR, 买 cds是 WWR 请问 卖cds是什么?跟卖option 一样么 另外,买 卖forward 是 WWR 还是 RWR 怎么理解?

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老师你好,请问押题第55题 算inflow的时候如果题目中没有指明at the maturity 那么inflow应该是:(80-6.625)x(Libor + 3%) ? 我记得课上的study case是把违约的先减掉再算每年流进来的interest的?想和老师确认一下? 这道题是因为说明了loss在maturity到期时,才要80x(Libor + 3%) 是吧!?

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老师,协会习题第60题应该怎么理解,谢谢

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老师好,请问68题每个选项怎么理解?

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请问老师 为什么D不对

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老师这道题B选项不明白什么意思 D选项如果留了一部分在账面上不就能覆盖一部分损失,那么中间层的质量不就提高了 为什么不对呢

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请问老师 不明白的第一点是这道题如果说700以上的损失发生了 那么senior不就也损失了吗,那为什么说能增级呢 不明白第二点是senior是优先赔偿的 那么为什么不是300呢

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请问老师 agent passthrough不就是相当于国债吗 因为有政府担保? D是什么意思呢并且为什么选D呢

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请问老师这道题里CPR应该是年化的 那么为什么300%PSA不是18%呢 答案没有看懂

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