athenazsl2262019-11-11 12:43:29
athenazsl226第五题，梁老师说non parametric可以察觉regime change。D选项说的是难以察觉。那D就是不对的嘛？那就是A和D都是incorrect？请助教讲一下第五题的D选项。谢谢！
回答（1）
Robin Ma2019-11-11 15:42:38
Robin Ma同学你好，
（1）历史模拟法这样的非参数法的优点是实用性强，无论什么样子的损失分布，排大小都是可以用的，简单省事，不需要对损失分布进行研究判断。
（2）缺点在于，虽然简单实用，但是真的研究肥尾分布的时候，你是没法预料到未来会损失到底多严重，或者说损失分布的尾巴到底有多大，尤其是没法预测历史上从没有出现过的损失，更不要提损失数据的结构这种影响程度比较大的因素发生变化了。
（3）在一级中我们使用体制转化模型（regime shoft）来专门研究这样的少数的离散程度较大的损失数据，如果还是历史模拟法，可能会无法预测历史上没有出现过的损失。
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