“Systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant” 请问这句话应该如何理解？感觉有点矛盾，两者高度依赖却又不显著。

Spread的变化不是要观察VAR吗，为什么这里的答案观察的是Value？

老师，这里的风险预算是指划拨给各部门的资金还是针对各资金的var对应的经济资本？

信用风险第七节课，第179页中讲到credit scenario analysis 的case study时，关于留存trust account和 equity的金额 违约回收部分为什么是给trust account 而不是给equity呢

如果这题给的daily mean and sigma要求annual var，根号下252还是不能放在daily var最后乘吗？

请问老师，CVA，DVA，BCVA是计算counterpayty risk ，为什么又可以理解为未来的预期损失EL呢，EL预计损失不就是未来的吗？计算CVA这些指标是用来干嘛～现在的问题是这些指标怎么计算可以死记硬背，但是无法理解，怎么和实际应用结合？还有CVA和credit limit的区别，后者是用来判断一笔投资能否投，前者是用来判断什么呢？讲义上图蓝色的这句话是什么意思啊

标准和内部有什么区别

Var值是衡量风险的不确定性，不是衡量风险的，这个不是很明白，能不能再解释一下呢？

老师，麻烦解释下这个题吧。

老师，麻烦解释下这三个题吧。