张同学2020-03-31 22:35:58
张同学老师，题目中并没有说要求TE的波动率，而是要求TE，但是答案里给的是求波动率，这是为什么呢。谢谢
回答（1）
Cindy2020-04-01 09:20:08
Cindy同学你好，这里的tracking error指的就是跟踪误差，即标准差的意思了
确实，这里的tracking error的定义有些歧义，有些地方，tracking error和tracking error volatility没有什么区别，二者都是表示标准差；这种情况基本出现在单纯的让我们计算tracking error的时候，比如这道题就是这样的
但是有时候，比如在做risk budget的题的时候，tracking error表示的仅仅是投资组合收益率和benchmark收益率之差，tracking error volatility表示的才是标准差，所以，还是要看清题意呀，通常情况下，直接计算tracking error的时候，指的基本是标准差的含义
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片