Cindy2020-06-08 15:29:38

同学你好，这道题考察的是风险的汇总方式，主要有5大类，
    直接相加，这是最为谨慎的方法。 
    直接加总之后再乘一个折扣率，折扣率的确定较难。  对应这里的B选项，这里面并没有涉及到联合分布（joint distribution）
    在做加总的过程要用到方差-协方差矩阵，这个计算过程会涉及到相关系数，危机时的相关系数会急剧变化，相关系数如何确定也是一个挑战。对应这里的C选项， 但是这个过程依然没有涉及到联合分布（joint distribution）
    Copula函数，Copula函数针对的是非线性相关，这种方法也非常复杂，需要将边际分布转化成联合分布，使用技术就叫做copula，刚好这个是题目问的。对应的是A选项
    蒙特卡洛模拟，蒙特卡洛模拟面临着模型风险，这个方法的的确确是这几个方法当中最复杂的方法，但是这个方法也是没有涉及到联合分布（joint distribution）的，所以它不是题目问的呀。
因此，这道题的答案就选择A选项了