为什么stress testing的考题会出现在这里？这节课通篇都是讲repo的。课件里面好多这种情况了，当节课的知识又没复习到，以前的又不太记得了，做出来都是错的很打击信心啊。

The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.这句话应该如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？

为什么这里coupon的50000无论是repo还是reverse repo都计入TSECF？

with replacement是什么意思

独立的话为什么不能用三个债券var平方求和再开根来算呢，每个债券var都是0，这样算出来组合的var也是0

为什么这里的tsaa是1000000？如果是可抵押出去用于流动性需求的话，不应该是100000×15%的haircut吗？

关于ρ的分类，建议上是ρ=0.15是住房抵押贷款，ρ=0.03＋0.13e-35PD是其他零售风险暴露，和老师讲义上的好像相反？

想问下这里计算DR99.9，也就是WCDR的部分，除了按步骤计算以外，是否可以用其他工具实现呢？比如Excel或者统计软件之类的？

为什么在计算表外RWA的时候，权重是需要查新表？为什么不是和表内的权重用同一个表？无论是表内还是表外，权重都是根据交易对手确定的吧？

关于风险权重，想问下中国的《商业银行资本管理办法》和巴塞尔协议2为什么有差异？比如对公司的风险暴露部分，为什么不是按照评级确定权重的？比如对个人的风险暴露部分，为什么权重不是35%到100%？