请问老师，是不是只有在信用风险里才有预期损失EL和非预期损失UL这一说法，然后在计算credit var=UL=WCL-EL，能否解释下WCL和VRA有什么区别吗？WCL是worst case loss，而VAR是max loss over a target horizon～，按照理解是不是应该同一个概念呢～谢谢老师

老师请问我这种做法错误的原因是不是因为k是已经定好的不能折现？

B你应该是BOD的职责吗？

老师请问这种题的思路就直接用超出的个数归类，而不是用超出的个数减去1%×250的差值归类了

强化班第40页这道例题不理解，烦请老师解答，谢谢！

note pe 44题，only三家，应该有集中度风险，为什么是选择B呢

老师请问C选项里面function是什么意思，什么是maturity transfermation function，rollover risk是展期的意思还是借新还旧的意思

请问老师，这题目是在哪本书里的内容？谢谢！

请问老师，这题目是在哪本书里的内容？谢谢

请问老师，怎么判断call与利率是同向关系呢，call应该和未来价格是同向关系，价格和利率是反向关系吧？～ 为什么计算call的时候用rf，计算physical的时候用asset return呢，rf与asset return又是什么关系呢？谢谢