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27题，为什么不用kMV模型计算dd

Credit Risk Measurement and Management 已回答

风险管理百题24:老师好，这道题var的变化为什么不是asset 1 individual var的取值呢

复习模考 已回答

D，选项负债的价值不容易观测到，这是为什么呢？财务报表中不是会显示负债的价值吗？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

老师您好，这道题是不是就是找OTC的缺点？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

这题我整个题目都看不懂是啥意思，以及答案选项为什么选这个

Guidance on Managing Outsourcing Risk 查看试题 已回答

老师，在四个模型中，波动项是否都有正负形式？还是只有模型1和2有？

The Art of Term Structure Models: Drift&Volatility and Distribution 查看试题 已回答

老师，这道题不可以只算去趋势项吗？两个波动项不可以正负抵消吗？和模型2道理不一样吗？

The Art of Term Structure Models: Drift&Volatility and Distribution 查看试题 已回答

24题，请问莫顿模型中的t指的是债务的到期时间吗？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

C和D的答案解析分不出有啥区别，貌似都是价格往投资者不希望看到的方向变动

Liquidity and Leverage 查看试题 已回答

老师，是否还需要计算一个5%-（-0.4%）的情况？因为公式是r0＋/dr。

The Art of Term Structure Models: Drift&Volatility and Distribution 查看试题 已回答

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