老师VaR的回测我搞晕了，有几个问题很疑惑：1、什么时候用z什么时候用区间回测？上课老师讲这道例题时说区间也可以做，并且也是同样的关键值（如图）2、例题中用z但也是用双尾关键值1.96，题目12题的答案是用z也是用1.96；

老师，这道题没有给抵押率是多少，只要算现在增加的敞口27000000与原敞口25000000的差额2000000，小于MTA ，就不用补交抵押品？ 题目给的答案看不太明白

77题B哪里错了，不是竞争吗？

为什么Screens方法下，极端值没有影响啊，不是选择前面的一些排名靠前的 阿尔法 的平均值吗，如果第一个就很大，平均值还是会大一点啊，极端值还是会拉高平均值的，怎么会没有影响

66题答案是不是应该选c

老师 关于lognormal model, 我记的笔记说这个模型所有r都变为了ln r, 请问是这样吗？但是我笔记还有写公式是dr=a*r*dt＋sigma*r*dw,化简也就是dr/r=a*dt＋sigma*dw, 那么这样的话您看这也不是ln r的关系呀 这只是变成了计算利率变动百分比的形式 也不是指数的问题呀。不太明白具体是怎样的，请老师帮忙说说吧谢谢！还有 请问这个lognormal model需要背诵相关的公式吗？会考到计算题吗？还没遇到过这个模型的题，也不知道会怎么出。还有个lognormal model with mean reversion 也是好难背呀 也不太知道怎么代入数值，请老师指教。

老师 百题第五十题视频讲解没有讲呀。到底是怎么样的？我认为应该是 -60-10＋15-1-1=-57, 就是流入就＋ ;流出就- 。所以选择D 请问是应该这样吗？但是我还是不太懂什么叫available funds gap,请问是由于计算得到负值，所以是个负缺口吗？

老师 这道题如截图选项C，视频讲解老师说如果在句子最后加个"and B"这两个词这句话就对了。就是spot和forward exchange rate for A and B, money market interest rate on A and B. 这样这句话就对了。可是 感觉不对吧，应该是spot和forward exchange rate for A and B, money market interest rate on A & foreign currency exchange rate (A和B之间的)请问对吗？

老师 这道题如截图选项B,是说公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左边的公式是远期汇率乘以(1＋汇率市场汇率)所以是B说的 interest rates implied in foreign exchange markets这样对吗？右边S端同理是spot short term interest rates. 是应该这样理解吗？这里视频讲解老师说是如第一个公式有F/S 这个左边是interest rate in foreign exchange market 然后右边两个1＋r相除的是spot short-term interest rates。 我觉得老师说错了，是吗？

老师 这个funding cost risk是不是就是funding liquidity risk的另一种称呼呢？ 还有一个问题就是 如截图这个第二句话，说未来支付更大的预期成本比较 rf 的融资来源。我看这句话是错的呀，未来融资成本不应该是跟自己的心里预期比的吗？就是raise fund cost above the expected这样吗？和无风险利率比的话 除非是央行借钱 不然怎么都会有溢价，也不能说有溢价就是融资成本风险吧。所以我思考认为第二句这个funding cost risk也是不对的。老师您如何看？