请教下老师，全球系统性重要银行，也就是G-SIB是否也是强制性的需要有CCyB buffer? 也就是CET1是4.5%＋2.5%(CCB)的基础上，因为G-SIB直接加1%~3.5%? 还是4.5%＋2.5%(CCB)＋[0~2.5% CCyB]＋[1%~3.5%]? 是否CCyB和G-SIB buffer是一个代替补充的情况？

Q21. 老师这里第二句话是不是不太对呀？我们讲限制分红的时候是在CCB和CCyB的时候讲的。只有前两者才会限制分红吧？

老师您好，这道题说回测VaR使用97.5%的confidence level，我想问下那回测是双尾，临界值应该是2.33吧？就是单尾和双尾单的临界值我一直还是搞不懂，老师能帮我总结一下吗，谢谢！！

请问两年期的CS是否需要乘2？

流动性百题第39题答案里面的source和use每个月是怎么计算出来的？

VaRp=z*波动率*p?为什么直接是3.2

老师你好 这边的1 是说从古至今所有灾难对于股票市场的累积影响微乎其微吗

Q20. 老师 这里D没太理解。记得去年讲这里时候是说D的做空使股价下降是不会快速反映到流动性挤兑的，因为股票在最初发售的时候就融资完成了，所以前半句说reduced qeuity capital available是错的。题干问one of consequences, 这次讲这道题的时候，视频讲解说前半句是没错的（只是后半句描述融资来源的叙述错了）。请问老师，D前半句描述即股价下跌也是贝尔斯登案例deal bank失败的结果吗？

老师，选项A经济不好的时候相关系数仍然一直是negative吗？

Q15，老师 这里D是明显不对的。但是关于C, C描述的也不太对吧，Component VaR不应该是approximately呀（Incremental VaR才是approximately近似于删掉一部分VaR的），所以正确的C选项应该是不带有approximately才对的不是吗？