老师 上课时特意讲过在aggregating各种风险时是直接相加的 相关系数是假定为1 所以应该是低估呀

老师你好 按照第五题的b选项描述，是右偏（如果横坐标是loss的话）吗？或者如果横坐标是return的话，那么是左偏吗

老师，在第22题，老师说liq gap 是流动性的去处减来源，而这个就和这个题的D选项相违背。

老师 操作风险的损失严重程度不是就用lognormal建模的吗？是不是可以理解成理论上是这样 实际会遇到肥尾问题？

请问老师，这个图的隐含波动率和lognormal比为什么是左边瘦右边肥？它的波动率两头不都是向下吗？那应该都是瘦的呀？

想问下这里所说的forward时间越长不确定性越大，指的是不同债券还是说同一债券随着时间增大离到期日越近

老师，请解释一下II这个说法

广义帕累托可以看作广义极值分布的一个特殊情况吗？

老师好，这里的surplus at VaR不太理解，周老师讲的是这个变量为均值与分位点之间的距离，但是基础班中吴老师将的是这个变量为极端情况。这两个老师讲的好像有些矛盾…

第69题讲解有误？？答案的相关性为什么是-0.8？