请问老师 long call 的exposure是和forward的敞口是一样的，请问long put是否也是一样的？就是单调递增的呢？还是说请问long put的exposure是什么样的

老师 请问bond的exposure 为何是只有notional value? 不考虑期间现金流的吗？还是说我记错了 是notional value加上每期的期中coupon折现这样？

老师请问funding exposure一般在监控什么类型风险时会使用这个指标呢，如果所有信用风险资产的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure

Duration mapping中的duration是麦考利久期还是修正久期？

老师这个是在哪讲的呀？

80题的CS公式是F/D吗？所以我记的公式是错的吗？

这里的EDF=N（DD）是什么意思呀

gross和net的区别是什么？

当回测VAR时，降低VAR置信区间时，Type Ⅰ error和Type Ⅱ error分别是上升还是下降？

请问PPT14页的公式这里，周老师说T增大时，liquidity risk减小，LVaR减少（他举例子说是一个资产要在1天内liquidation到要在3天内liquidation，liquidity risk减少，LVaR减少）。但是单纯看公式的话，T增大时，LVaR也是增大的。这就矛盾了。这里有点没懂是什么意思。