老师，第10题的这几个概念我还是好混乱，周老师在基础班第二节课的第25分钟讲的这个知识点与在百题里讲的好像不一致，我完全被搞懵了

老师 请问directional strategies里关于global macro stratety，是包括着long call, short put吗？是只要long call或者short put, 还是说要long call和short put 一起做才可以呢？（笔记这样写的，记不太清了 请求指教）

老师 请问是否关于操作风险的所有model, BIA;SA;AMA;SMA都是用gross income计算的？也就是 都是用样的来源 只是算法不同，也没有用net imcome来计算的

老师 请问是否是巴塞尔3规定leverage ratio>=3%,？然后对全球系统性重要银行的要求是在这个3%基础上加上3%*50%，也就是（1＋50%）*3%=4.5%？

23題的答案c是什麼意思？

请问这些指标的正反向标识正确么

请问怎么理解horizon short会increase number of oberservations?谢谢

请问老师，表格中的comercial loans和consumer loans为何是资产类？deposits为何倒反是负债类？怎么理解呢？

老师，请问那个把极端值加权平均的那种比var方法好的叫什么来着？我有点晕了，和wcl不是一回事吧？

老师你好 我想问下 这边的B选项 为什么stressed var下角标是t-1 但是我们称它为latest 不是 previous day‘s呢？