天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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老师,请问这里的marginal EE和initial EE是什么?

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46题,B选项infrequent sampling 会增加autocorrelation,那么对correlation的影响是什么?autocorrelation和correlation有没有什么关系

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百题第23题里面的贝塔平衡,是指的global minimun 还是 highest sharp ratio策略?

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老师你好 所以基础班上这个高考成绩的举例 对于bagging的描述 指参考模拟考这一个模型 是错误的吧?百题里又说 bagging是多个模型求平均的结果,那如果按照百题的说法 高考成绩的例子怎么来举例bagging呢

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老师,请问利率互换这里的WWR,老师在上课时讲的是站在银行角度,经济下降时的情况。但ppt里好像是站在企业的角度讲经济繁荣时的,我理解是在说,企业是支固定收浮动,所以在经济繁荣是,R上升,因此企业敞口变大,而利率上升时银行的违约率上升??(这里感觉好牵强)

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老师,这里讲到cds的敞口说他是离散的,所以比较难以测量?相比而言,利率互换不也是一期一期支付么,有什么不同呢?

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老师。您好,杨老师在讲funding exposure时说直接用模型计算(黄色框里),这是指什么模型?

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老师,请问arranger 、SPV、asset manager、warehouse lender,分别是什么角色,有点不太清楚。

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老师你好 不太明白c选项的讲解之初 资产端LPR放贷,负债端固定利率来存钱,这个例子讲解的用意是什么,这个例子不是也不能做到资产负债的很好管理吗,那么换了sofr之后还是不能做到资产负债很好管理啊,既然这样的话 怎么又能称作是risk呢?

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老师你好 c选项在基础班的解释是sofr不能反映边际成本,怎么这里百题讲解又是另外一个解释,我们应该记哪个呢

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