官方practice exam里面的13题答案里面，选项A，SMA标准法消除了internal model计量操作风险（IMA方法不是计算市场风险的吗？99%，10天），这个好像没有讲过，是什么意思呢？SMA方法在Basel II下面是具体是什么方法呢？SMA在Basel I的时候只是五个金融工具（利率、stock等）简单相加无分散对吧。

（不好意思老师，没找到ML/FT的分类，就如上归类了）想请问下老师ML/FT这里的知识点。就是我们说due diligence的时候是针对所有顾客，没有例外。而且应该有discrimination的，因为针对不同的人要有轻有重。但是如何区分这里的定性描述呢？感觉commensurate due diligence as the level of risk这样的描述是不对的，因为level应该是不同的才对。但是做题的时候发现，确实说Level相同算作对的了。求指教，谢谢您

老师（如截图这道题C的描述是正确的）有一点不明白的是，SMA用的是财报的数据(财报中的数据细分为ILDC, SC, FC 三类)。但是BIA和SA是否也是用的财报的数据呢？因为感觉gross income是Income statement的数据。在这点上不知如何区分SMA与 BIA和SA的不同，是否数据来源相当于是同样的呢？操作风险衡量资本金的四个方法里，是否只有AMA用的是损失数据(以便构建损失分布)，而BIA SA SMA的数据来源不知有何区别，求老师指点

老师您好，我也有跟以上两个同学同样的疑问。因为B选项的陈述是"take more systematic risk"，所以我认为相较于一般对冲基金，这种对冲基金对抗市场风险的能力更弱，因而更容易导致失败。

请问老师，针对组成CET1的common shares，investors must have a residual claim to the assets怎么理解？

老师，Basel 1——Basel 3.5的时间线能再梳理下吗？

请解释一下C选项为何正确？

老师请帮忙解释一下这道题目

老师20题为啥不能直接V=D+E求得E=1000-800 million呢 QAQ是因为debt给的是到期的终值吗，所以只有求出D或E的现值是才能用V=D+E吗

老师这题是不是答案有误，我计算的结果是72.293，选项中没有。