第二个小问 为什么不是 越低confidence 越高的significant level type1 上升 type2 下降 power of test 上升 懵了

老师您好，在correlation不变PD变化和PD不变correlation变化的这两种scenario下，记得老师说mezz trunch是“墙头草”，那想问下它是哪边情况好跟着哪边吗？怎么记忆会不混淆呢，谢谢！

老师在在学习incremental CVA时，考虑到netting，因此incremental CVA可能为负，那么在incremental VAR中是不是也可能因为分散的效果出现负值呢？同理，MVAR，CVAR可能出现负值么？

老师，你好，之前我记得做过一题说考虑CVA会使capital ratio的比率下降，我当时选对了，主要是从风险的角度来考虑。但我又想哈，因为考虑了CVA，其实资产的价值是下降的，那么分子上其实是变小了，那不是会使capital ratio上升么？

老师请解释一下观点I和观点II

14题forward的detal 为啥是1

老师呀 这道题我思虑良久，就是 当有100个数据，我们切95%的VaR和ES。 理解起来是从损失最小的第一个数据开始那一端开始切，95%正好是第95个数据。从损失最大的另一端切，5%正好是第5个数据。所以不管怎么切都是切到了一个数上（并没有切到两个损失之间缝隙的情况）。所以VaR应该是最大的第5个损失，ES是取最大的4个损失的平均数不是吗？（如这道题，在调整完历史数据之后，切完取到的ES是最大5天损失的平均值。思来想去 还是尚未理解）。老师，求帮忙梳理下逻辑,,ԾㅂԾ,,

老师 请问这里叙述的AMA满足comparable to market risk standards该如何理解呢？而且不太清楚市场风险标准是什么。是因为建模了56个损失大类与市场数据有关吗；老师 这和operational risk capital=WCL-EL的公式有关吗？

老师 请问这里D是应该如何理解？看答案没看懂，而且为何copula会有one factor的情况？（copula不是两个分布构建的吗？是三维的话至少应该是3个factor不是吗？）

IR = alpha / tracking error. 这里的alpha为何不用CAPM计算?