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听歌而来，送我踏青云〜

老师不太懂为啥equity变小，波动率变大就能体现波动率假笑了，那个波动率假笑的横坐标不是执行价格K吗

已回答

这道题我用每一天的VaR算的结果为什么和答案不一样呢不知道哪里出现了问题

已回答

老师，远期的价格不是等于s*e^rt吗，为啥delta等于1呀

已回答

老师好，B选项还是不懂

Mitigation of Counterparty Risk 查看试题 已回答

老师好，这里的CSA是指什么呢？

Mitigation of Counterparty Risk 查看试题 已回答

请问为什么CDS是只转移credit risk 而TRS是市场和信用风险都转移呀？

Credit Risks and Credit Derivatives 查看试题 已回答

老师这个讲解视频播放不了

Illiquid Assets 查看试题 已回答

金融危机时，相关性不是要上升吗？为什么A中是下降呢？

Some Correlation Basics 查看试题 已回答

能不能解释一下C和D

形策 已回答

Higher volatility implies higher price.这句话是针对put来说的吗？看表格中，市场的call价格，随着隐含波动率的升高，是降低的啊。

Volatility Smiles 查看试题 已回答

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