为什么b选项就说明没用日间交易数据

game regulatory rule 的game应该是博弈的意思吧

老师这题的A选项放到O/Caccount里面其实不就是overcollateralization嘛？

老师，C为什么不对，改成什么样才对呢

麻烦讲下为什么选C不选A

讲义上expected surplus，是用新的资产合计-新的负债合计，可是notes上这个例题是用资产变化量-负债变化量，最后求SaR也是用这个变化量-z乘以标准差，那么算SaR到底要用哪一个expected surplus，是用资产和负债变化量的差额，还是用新的资产和负债的差额？

这道题的两个学生提问 助教给出来的答案是相反的吗？ 应该是CET1还是T1呢

这个题为什么不选D

您好，这道题的第四个选项，我以为VaR是mimimum loss in a time period at a confidence level, 为什么最后一个选项里的是maximum loss是对的。

这题我的解法不对吗？算出来是0.19呀