老师，风险补偿是erp➖rf还是erm➖rf呀

在考虑wwr 和rwr 时，为什么卖出期权没有敞口，而卖出CDS是有敞口的？

老师好，B项不理解 呜呜

这题问的是orc怎么算到BIC就可以了？

B说敞口下降，代表着衍生品是亏的，那风险变大，风险加权资产不应该是变大吗？

老师可不可以用【cpr/0.2*30]*100=300% 算出总CPR=18% 然后除以30等于第一个月0.6%？

老师，incremental VaR约等于MVaR*W？请问这里的w是个什么权重 就相当于是value（V）吗？

这道题是OTM，敞口应该为负？自己违约才对吧？

为么选A而不是D？

这道题根据CAPM模型，只有再risk premium 为负数的情况下beta才越小越好，假设risk premium为负，产生的最大收益也就是无风险收益率，无风险收益如何称之为“big profit” 再说从FRM一级和CFA我都没遇到risk premium为负的情况，只要它为正，都是beta越高收益越高，这里说的是只low market return，并不意味着它所说的低收益一定比无风险收益要低，只是相对于正常得情况要低些，如果非要按照答案的意思那只能是比无风险收益要低，那么谁又知道英语里low return一定代表比无风险收益低呢