老师 请问Solvency2的“99.9% 1年”的关于SA与IMA的要求是说这两个方法都是用计算VaR的方法吗？（一直以为计算VaR的方法只用在银行业）

老师，IMA的回测期是250天，来决定惩罚因子。想请教下，记得以前讲过time horizon有10，20，40，60，120天的，请问这个是什么？也是和IMA相关的

老师，请问市场风险IMA里（除了IRC）的计量VaR不是99%10天的吗？您看视频讲解（圈紫色部分）老师说是95%10天是否不太对，难道是我记错了？

老师，第18题，能不能将个体资产的var值转换成10天99%的var值之后再计算整体的var值？

老师 repo 中the difference between them implies an interest rate.这个是怎么得来的啊

老师这道题虽然D错的更明显，但B描述客户和基金经理应该直接与董事会沟通治理和问责，还是感觉不太对尤其是directly这个词。基金经理跃过CFO/CRO直接找董事会不太对吧，董事会也不办实事 应该找CRO更好不是吗，此外是否应该只有CRO可以虚线找董事会 不记得其他人也可以越级找董事会了

具体赚取收益的过程是什么呢？

老师，相关系数p变大，对指数long一个put，同时对股票short一个put,前者挣大钱，后者亏小钱，老师课堂上说的，如何理解呢？指数下跌的比股票下跌的大，long-put是对指数的未来卖出的权力，未来价格更低，卖出指数价小于买入指数的价格，不能挣钱？

自己出了50进入margin 账户，不还是自己的asset么？为什么这里可以减掉？

自己出了50进入margin 账户，不还是自己的asset么？为什么这里可以减掉？