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Michael2025-05-17 20:55:47
同学你好,这个方法和BIA就完全不一样了,
1、BIA的思路是找到近三年的平均的GI,然后这个值直接乘以15%就是资本金
2、SMA的思路是先找到银行的BI(这个指标是银行的三大业务收入,也就是利息,租金股息,以及其他中间服务),然后根据BI的大小乘以不同的系数(题目中的表),最后再乘以一个惩罚系数(取决于近几年的银行操作风险管理情况,管理好的系数就小,管理不好曾经出现过重大操作风险损失的这个系数就大),最后得到操作风险资本金。
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是非计算部分,比如分不分business line还是整公司算,应用范围,场景,限制等等
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SMA不分business line,整个公司算,没有限制(因为目前操作风险的资本金度量只有这个办法了),要非要说限制那就是遵循basel协议的银行需要使用这个方法,其他银行不需要。


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